Reward-to-risk en verwachtingswaarde

Reward-to-risk (R:R) vergelijkt wat je kunt winnen met wat je kunt verliezen. $100 riskeren om $300 te verdienen = 1:3.

Een trade van 1:3 op de grafiek getekend

De winrate die je nodig hebt

Formule

Break-even-winrate = 1 ÷ (1 + R)

Een hogere reward-to-risk betekent dat je vaker ongelijk mag hebben

Verwachtingswaarde: het getal dat telt

Formule

Verwachtingswaarde = (winrate × gemiddelde winst) − (verliesrate × gemiddeld verlies)

Voorbeeld

40% winst van gemiddeld 2.5R, 60% verlies van gemiddeld 1R: 0.40 × 2.5 − 0.60 × 1 = +0.40R per trade. Bij $100 risico is dat gemiddeld zo’n +$40 per trade.

Wick zegt

Je kunt 6 van de 10 trades verliezen en toch winstgevend zijn. Hoofd ontploft? Het mijne ook, de eerste keer.

Belangrijkste punten

R:R vergelijkt de mogelijke beloning met het risico.
Een hogere R:R verlaagt de winrate die je nodig hebt.
Het doel is een positieve verwachtingswaarde over veel trades.