Backtesting wendet deine Regeln auf historische Charts an. Forward-Testing lässt sie live auf Demo laufen.
Manuell oder automatisch
- Manuell: Bar Replay in TradingView, Kerze für Kerze. Langsam, aber es schult dein Auge.
- Automatisch: Programmier es und lass es im Strategietester von MT5 laufen. Schnell, aber nur so gut wie der Code.
Regeln für einen Test, dem du trauen kannst
- Schreib die Regeln zuerst auf. Keine Bauchentscheidungen mitten im Test.
- Sammle 100+ Trades unter verschiedenen Bedingungen.
- Rechne Spreads, Kommission und Slippage mit ein.
- Teste auf Daten, die du zum Bauen der Strategie nicht genutzt hast.
Wick sagt
Dreh so lange an den Einstellungen, bis der Backtest perfekt ist, und du hast eine Strategie für den Markt vom letzten Jahr gebaut. Das ist Curve Fitting, und live scheitert es.
Das Wichtigste
- Feste Regeln, große Stichprobe, echte Kosten.
- Out-of-Sample-Tests entlarven Curve Fitting.
- Teste 1–3 Monate forward, bevor du live gehst.