Il backtest applica le tue regole ai grafici storici. Il forward test le fa girare dal vivo in demo.
Manuale o automatico
- Manuale: il Bar Replay di TradingView, candela per candela. Lento ma allena l’occhio.
- Automatico: programmala e lanciala nello Strategy Tester di MT5. Veloce, ma vale quanto il codice.
Regole per un test affidabile
- Scrivi le regole prima. Niente decisioni a sensazione a metà test.
- Arriva a 100+ operazioni in condizioni diverse.
- Includi spread, commissioni e slippage.
- Testa su dati che non hai usato per costruire la strategia.
Wick dice
Ritocca le impostazioni finché il backtest è perfetto, e avrai costruito una strategia per il mercato dell’anno scorso. Si chiama curve fitting, e dal vivo fallisce.
Punti chiave
- Regole fisse, campione ampio, costi reali.
- Il test out-of-sample smaschera il curve fitting.
- Forward test di 1–3 mesi prima di passare al reale.