Le backtest applique tes règles aux graphiques historiques. Le forward test les fait tourner en direct sur un compte démo.
Manuel ou automatisé
- Manuel : le Bar Replay de TradingView, bougie par bougie. Lent, mais ça entraîne ton œil.
- Automatisé : code-la et lance le Strategy Tester de MT5. Rapide, mais ça ne vaut que ce que vaut le code.
Les règles d’un test fiable
- Écris les règles d’abord. Aucune décision au feeling en plein test.
- Obtiens 100+ trades dans des conditions variées.
- Inclus spreads, commissions et slippage.
- Teste sur des données que tu n’as pas utilisées pour construire la stratégie.
Wick dit
Ajuste les réglages jusqu’à ce que le backtest soit parfait, et tu auras construit une stratégie pour le marché de l’an dernier. C’est de la suroptimisation (curve fitting), et ça échoue en réel.
À retenir
- Règles fixes, gros échantillon, coûts réels.
- Le test hors échantillon démasque la suroptimisation.
- Forward test de 1 à 3 mois avant de passer en réel.