回测把你的规则用在历史图表上。前测在模拟账户上实时运行它们。
手动 vs 自动
- 手动:TradingView 的 Bar Replay,一根K线一根K线地走。慢,但能训练眼力。
- 自动:写成代码,用 MT5 的策略测试器运行。快,但效果取决于代码。
值得信赖的测试规则
- 先写规则。测试中途不凭感觉判断。
- 在不同行情下完成 100 笔以上交易。
- 计入点差、佣金和滑点。
- 在没有用来构建策略的数据上测试。
Wick 说
不停调参数直到回测完美,你就造出了一个只适合去年行情的策略。这叫过度拟合,实盘必败。
本课要点
- 固定规则、大样本、真实成本。
- 样本外测试能揪出过度拟合。
- 转实盘前先前测 1–3 个月。