O backtest aplica suas regras em gráficos históricos. O teste ao vivo (forward test) as roda ao vivo numa demo.
Manual ou automático
- Manual: o Bar Replay do TradingView, candle por candle. Lento, mas treina o olho.
- Automático: programe e rode no Strategy Tester do MT5. Rápido, mas só tão bom quanto o código.
Regras para um teste confiável
- Escreva as regras primeiro. Nada de decisões no feeling no meio do teste.
- Junte 100+ operações em condições diferentes.
- Inclua spreads, comissão e slippage.
- Teste em dados que você não usou para montar a estratégia.
O Wick diz
Ajuste as configurações até o backtest ficar perfeito e você terá montado uma estratégia para o mercado do ano passado. Isso é overfitting, e falha ao vivo.
Pontos-chave
- Regras fixas, amostra grande, custos reais.
- O teste fora da amostra pega o overfitting.
- Faça teste ao vivo por 1–3 meses antes de ir para a conta real.