El backtesting aplica tus reglas a gráficos históricos. El forward testing las pone a correr en vivo en demo.
Manual o automático
- Manual: el Bar Replay de TradingView, vela por vela. Lento, pero entrena tu ojo.
- Automático: prográmala y córrela en el Strategy Tester de MT5. Rápido, pero tan bueno como el código.
Reglas para una prueba confiable
- Escribe las reglas primero. Nada de decisiones al criterio en medio de la prueba.
- Junta 100+ operaciones en distintas condiciones.
- Incluye spreads, comisiones y deslizamiento.
- Prueba con datos que no usaste para construir la estrategia.
Wick dice
Ajusta los parámetros hasta que el backtest quede perfecto y habrás construido una estrategia para el mercado del año pasado. Eso es sobreoptimización, y falla en real.
Lo más importante
- Reglas fijas, muestra grande, costos reales.
- Probar fuera de la muestra detecta la sobreoptimización.
- Haz forward test de 1 a 3 meses antes de pasar a real.